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[송금종 기자의 훈훈한 경제] 파생상품 대규모 부실…대책은 없나

파생상품 대규모 부실…대책은 없나

송금종 기자입력 : 2019.10.23 09:52:31 | 수정 : 2019.11.11 17:07:36

김민희 아나운서 ▶ 우리 생활경제에 도움 되는 정보 드리는 훈훈한 경제. 오늘도 쿠키뉴스 송금종 기자 준비하고 습니다. 안녕하세요. 

송금종 기자 ▷ 안녕하세요. 훈훈한 경제 송금종 기자입니다. 

김민희 아나운서 ▶ 네. 오늘 훈훈한 경제는 어떤 주제 준비되어 있습니까?

송금종 기자 ▷ 9월 19일 만기가 도래한 한 시중은행의 해외금리연계 파생결합펀드. DLF의 손실률이 60.1%로 정해졌습니다. 해당 은행에 따르면 독일 국채금리 연계 DLF 규모는 131억 원으로, 손실액이 78억 7천 만 원에 달하는데요. 문제는 올해 3월부터 5월까지 판매한 DLF의 만기가 11월 19일까지 차례로 이어진다는 점입니다. 그래서 이 시간에는 해당 은행의 대응책과 금융당국의 움직임까지 살펴봅니다. 

(우리은행)

김민희 아나운서 ▶ 네. 세계 경기둔화로 유럽의 장기채 금리가 급락하면서 이를 기초자산으로 만든 파생결합상품의 대규모 손실이 예상되고 있었는데요. 훈훈한 경제 시간을 통해 짚어본 적이 있었듯이, 결국 파생결합펀드 DLF의 손실률이 확정되었어요. 자세한 상황. 송금종 기자와 살펴보겠습니다. 송금종 기자, 국내 금융회사를 통해 판매된 파생금융상품 잔액이 상당한 거죠?

송금종 기자 ▷ 네. 금융감독원에 따르면 지난 8월 기준으로 파악된 국내 금융회사의 주요 DLF와 DLS 판매잔액은 총 8224억 원 수준입니다. 회사별로 보면, ㅇ은행 4012억 원, ㅎ은행 3876억 원, ㄱ은행 262억 원, ㅇ증권 50억 원, ㅁ증권 13억 원, ㄴ증권 11억 원이 판매되었습니다.

(우리은행, KEB하나은행, 국민은행, 유안타증권, 미래에셋대우증권, NH증권)

김민희 아나운서 ▶ 네. 그 중에서도 한 시중은행에서 판매한 파생금융상품의 만기가 돌아온 건데요. 손실액이 상당하다고요?

송금종 기자 ▷ 네. 한 은행에서 판매한 독일 국채 10년 물 금리연계 파생결합증권이 지난 9월 19일 만기되었습니다. 해당 상품은 만기 3일전 마감된 독일 국채 10년 물 금리를 기준으로 최종 수익률이 계산되는데, 16일 마감 시 독일 국채 금리는 -0.511%였습니다. 그래서 2%가량의 쿠폰금리를 적용하면 최종 손실은 원금의 60.1%로 확정되었고, 134억 원 중 약 80억4000만원 수준의 손실액이 발생하게 됐습니다. 나머지 약 53억6000만원만 고객 계좌로 입금된 겁니다. 

김민희 아나운서 ▶ 이번에 만기가 도래한 파생결합펀드에 투자한 금융 소비자는 얼마나 되는 겁니까? 

송금종 기자 ▷ 현재 알려진 건 64명으로, 판매 잔액은 131억 원입니다. 손실률이 60.1%로 확정되었기 때문에 1억 원을 투자했다면 6000만원의 손실을 보게 된 겁니다.

김민희 아나운서 ▶ 투자금의 절반도 못 건지게 된 거군요. 그럼 이번에 손실이 난 파생결합펀드는 어떤 상품인지도 알아볼게요. 

송금종 기자 ▷ 독일 국채 10년 물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권에 투자한 사모펀드입니다. -0.2%대 전후에 손실 가능 구간이 설계돼 있어, 그보다 금리가 떨어지지 않으면 연 4%의 수익을 얻지만, 떨어지면 손실 배수에 비례해서 손실이 발생하게 되는데요. 기존에는 손실률이 80~90%에 이를 것으로 예상했지만, 그나마 금리가 다소 오르면서 손실률이 줄어든 겁니다. 

김민희 아나운서 ▶ 그나마 손실률이 줄어들었음에도 불구하고 60%의 손실률을 보인 건데요. 이제 처음으로 손실액이 확정된 거지만, 앞으로도 만기가 돌아올 예정인 상품이 줄을 잇고 있다고요?

송금종 기자 ▷ 네. 해당 은행이 판매한 DLF는 총 1255억 원 어치인데요. 오는 11월까지 18회에 걸쳐 만기가 돌아올 예정입니다. 10월에는 303억 원, 11월에는 559억 원 규모의 만기가 도래하는데요. 만약 지금과 같은 금리수준이 적용될 경우, 10월에는 181억8000만원, 11월에는 335억4000만원의 손실액이 발생하게 됩니다.

김민희 아나운서 ▶ 이렇게 되면 은행 측에서도 뭔가 대응에 나서야 할 것 같은데, 해당 은행 상황도 살펴볼게요. 현재 어떻게 대응하고 있습니까?

송금종 기자 ▷ 해당 은행은 해외금리 연계 파생결합펀드의 만기를 맞아 비상상황 대응 태세를 가동했습니다. 이미 지난달부터 현장지원반을 꾸려 영업점의 고객 응대를 지원하고 있는데요. 현장지원반은 자산관리 그룹 직원이나 그 곳 출신인 직원을 중심으로 이루어져 있고, 100여명에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 

김민희 아나운서 ▶ 파생결합증권이나 펀드 상품을 구매한 고객들에게 관련 내용을 자세하게 안내하고 있는 거죠?

송금종 기자 ▷ 네. 그 중 66명은 일선 영업본부에 2∼3명씩 상근하며 영업본부가 관할하는 지점에서 DLF 관련 문의나 상담에 응대하는 업무를 돕고 있는데요. 특히 DLF가 집중적으로 판매된 위례신도시지점에는 지점 단위임에도 불구하고 현장지원반 인원이 3명 배치되어 근무 중입니다. 

김민희 아나운서 ▶ 해당 은행의 위례신도시지점에서 파생금융상품이 특히 많이 판매된 겁니까?

송금종 기자 ▷ 네. 이 지점에서 팔린 DLF가 70억 여원어치로, 전체 판매액인 1천235억 원의 5%가 넘습니다. 지난달 기초자산이 되는 독일 국채 10년 물 금리가 추락해 원금 전부를 잃을 지경에 달했다는 소식이 들리자, 투자자들은 위례신도시지점을 항의 방문하기도 했습니다.

김민희 아나운서 ▶ 그렇다면 은행 측에서도 돌발 상황에 대비하고 있겠네요.

송금종 기자 ▷ 네. 본점에 본부부서 직원, 프라이빗 뱅커, 변호사 등으로 구성된 비상상황실을 운영하고 있습니다.

김민희 아나운서 ▶ 네. 한 시중 은행이 판매한 금리연계 파생결합펀드의 투자자 손실이 60%로 확정된 가운데 앞으로의 분위기도 좋지 않을 것으로 예상되고 있는데요. 이에 대해 금융당국은 어떤 반응을 보이고 있습니까?

송금종 기자 ▷ 금융감독원은 현장 검사를 진행 중이며, 불완전판매 여부를 확인 중인 것으로 알려져 있습니다. 그래서 최대한 빨리 DLF 관련 분쟁조정위원회를 열고, 이후 손해배상 비율을 결정할 계획인데요. 9월 19일 기준으로 분쟁조정위원회 분쟁조정신청에는 150건이 접수된 것으로 알려져 있습니다. 

김민희 아나운서 ▶ 네. 분쟁 조정 신청도 더 늘어날 것으로 예상되는데요. 만약 조사 결과 상품 판매와 관련해 불완전판매 등의 문제가 드러날 경우는 어떻게 되는 건가요?

송금종 기자 ▷ 해당 은행에 대한 제재가 불가피합니다. 다만 금감원은 9월 17일 발표 당시, 현재까지 해당 상품의 설계상 하자 또는 불완전 판매 여부 등에 대해 사실관계가 확정되지 않았다고 밝혔는데요. 또 확인된다 해도 혐의를 확정하는데 시간이 걸리고 제재 여부에 대해 내부적인 논의가 필요하기 때문에 제재까지는 시간이 걸릴 것으로 보입니다.  

김민희 아나운서 ▶ 또, 해당 은행 뿐 아니라 전반적으로 파생결합상품 판매에 대한 조사가 이루어지고 있는 거죠?

송금종 기자 ▷ 네, 그렇습니다. 금융감독원은 주요 해외금리 연계 파생결합상품의 설계 및 제조, 판매 전반에 대한 현장 검사를 계속 실시 중인데요. 금융위원회도 이번 사태로 100% 손실 가능한 파생상품을 은행에서 판매하는 게 적정한 지 등을 포함한 개선책을 검토하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

김민희 아나운서 ▶ 네. 한 시중 은행에서 판매한 파생결합펀드의 손실률이 60.1%로 결정되면서, 해당 은행에 대한 조사가 진행 중인데요. 그 은행 같은 경우 연이은 악재로 위기에 몰려 있다고 해요. 송기자, 어떤 부분에서 문제가 되고 있는 겁니까?

송금종 기자 ▷ 해당 은행은 DLF뿐만 아니라 자금세탁방지규정 위반과 전산사고 등 그동안 문제가 됐던 사안들이 올해 하반기 한꺼번에 제재 심판대에 올라가 있습니다. 그래서 최악의 위기를 대비해야 하는 상황인데요. 금융지주 출범 이후 내년부터 본격적인 자회사 인수합병에 나선다는 계획이었지만, 은행에 대한 금융당국의 제재가 복병이 되고 있습니다.  

김민희 아나운서 ▶ 가장 먼저 제재가 예상되는 사안은 어떤 건가요?

송금종 기자 ▷ 자금세탁방지규정 위반입니다. 해당 은행은 금감원 검사에서 고액 현금거래 보고 CTR 4만 건과 의심거래 보고 STR 등을 금융당국에 늦게 보고한 것으로 드러났는데요. 금융회사는 불법재산 등으로 의심되는 STR에 대해 금융당국에 지체 없이 보고해야 하고, CTR의 경우 30일 이내에 보고하도록 되어 있기 때문에 제재 대상에 올랐습니다.

김민희 아나운서 ▶ 고액 현금 거래와 의심거래를 늦게 보고해서 문제가 되었군요. 그럼 그 부분에 대해 은행 측은 어떤 입장을 보이고 있습니까?

송금종 기자 ▷ 위반 건수만 놓고 보면 중징계가 불가피한 사안이지만, 은행 측은 전산시스템 오류로 인해 4만 건이 한꺼번에 보고가 늦어졌다는 주장을 펴고 있습니다.

김민희 아나운서 ▶ 전산시스템 오류요?

송금종 기자 ▷ 네. 은행 측은 고액 현금거래인 CTR 명단을 분류해서 IT자회사에 보냈지만, 거기에서 금융정보분석원으로 전송하는 과정에서 차세대 전산 시스템 오류와 맞물려 문제가 생겼고, 그로 인해 자료가 넘어가지 않았다는 입장입니다. 

김민희 아나운서 ▶ 은행은 제 때 보고했지만 그 과정에 발생한 문제로 인해 늦어졌다는 거군요. 송금종 기자, 만약 고액 현금거래 CTR와 의심거래 STR 등을 제대로 금융당국에 보고하지 않으면 어떻게 되는 건가요? 

송금종 기자 ▷ 그런 경우 과태료 부과대상이 됩니다. STR은 1800만원, CTR은 900만원인데요. 위반 건당 기계적으로 과태료를 부과하게 되면 해당 은행은 CTR 4만 건에 대해 3200억 원 가량의 과태료 부과처분을 받아야 하는 겁니다. 

김민희 아나운서 ▶ 건수 별로 보면 은행 측에서 어마어마한 과태료를 납부해야 하는 상황이네요.

송금종 기자 ▷ 그렇죠. 그래서 은행 측은 전산사고에 따른 문제이기 때문에, 4만 건이 아니라 1건으로 처리해야 하고, 자금세탁방지규정 위반이 아니라 전산사고에 포함시켜야 한다는 주장을 하고 있습니다. STR의 경우도 의심거래 여부를 확인하는 내부 절차를 거치는 과정에서 보고가 늦어졌다는 주장인데요. 의심거래의 경우 은행 자체적으로 즉각적인 판단을 내리기 어렵다는 점을 피력하고 있습니다. 

김민희 아나운서 ▶ 네. 아직 제재 결정이 난 건 아니기 때문에, 앞으로 치열한 공방이 예상되겠어요.

송금종 기자 ▷ 네. 이번 사안은 향후 자금세탁방지규정 위반과 관련해 다른 금융회사에도 적용되는 만큼, 제재심위 위원들도 신중하게 접근하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

김민희 아나운서 ▶ 네. 상황 지켜봐야 하겠죠. 일단 자금세탁방지규정 위반과 관련한 제재가 기다리고 있고, 또 어떤 문제가 있는 겁니까?

송금종 기자 ▷ 그 건이 끝나면 IT사고와 관련한 제재가 기다리고 있습니다. 아직 제재심에 회부되지는 않았고 금감원이 피해액을 산정하고 있는 것으로 알려져 있는데요. 해당 은행은 차세대 전산 시스템을 지난해 5월 처음으로 가동했지만, 첫날 모바일 뱅킹에서 오류가 발생했고 월말 결제 일에도 전산장애를 겪었습니다. 이후 4개월간 개선작업을 거쳐 9월 다시 재가동했지만 비슷한 사고가 발생했고요.

김민희 아나운서 ▶ 당시 어떤 사고가 있었던 건가요?

송금종 기자 ▷ 오류로 인해 고객이 송금한 돈을 상대방이 받지 못하는 등의 사고가 발생했습니다. 하지만 해당 은행 측은 문제가 된 부분을 모두 찾아내 원상회복을 시켰다고 주장하고 있는 상황이고요. 

김민희 아나운서 ▶ 현재 금융감독원이 피해액을 산정하고 있는 것으로 알려져 있다고 했는데, 만약 문제가 된 거래를 모두 사고금액으로 처리할 경우, 어떻게 되는 겁니까?

송금종 기자 ▷ 해당 은행에 대한 제재 강도는 높아질 것으로 예상됩니다. 금융감독원이 사고금액을 50억 원 이상으로 산정하면, 담당 임직원은 직무정지 이상, 금융회사는 기관 경고 이상의 제재를 받게 되는데요. 전산 시스템 복구가 24시간 이상 지연될 경우에도 같은 수준의 제재를 받게 되고요. 위반건수가 100만 건 이상이고 전체 고객수의 10% 이상인 경우에도 마찬가지입니다. 

김민희 아나운서 ▶ 그렇군요. 알아본 것처럼 여러 악재가 이어지고 있는 만큼 은행 측에서도 뭔가 대응 방침을 새우고 있을 것 같은데, 어떤가요?

송금종 기자 ▷ 은행 측은 고객 손실을 최소화하는 방안을 추진하면서 금융감독원의 분쟁조정위원회 결정을 적극적으로 받아들인다는 방침을 세운 것으로 알려졌는데요. 금융회사가 3년 이내에 기관경고를 3회 이상 받게 되면 3번째 제재 때는 제재강도가 1단계 높아져 영업정지 조치를 받을 수 있다는 점에서 최대한 제재수위가 낮아지도록 제재심을 방어해야 하는 상황입니다.

김민희 아나운서 ▶ 네. 한 시중 은행이 판매한 파생결합펀드의 만기가 돌아오면서 원금손실이 확정되었는데요. 소비자들의 불만이 커지자 금융당국도 본격적인 조사에 나서고 있습니다. 어떤 결과가 나올지 지켜봐야 하겠지만, 무엇보다 금융 소비자들은 신중한 투자 하시는 것이 좋겠습니다. 훈훈한 경제 마칩니다. 지금까지 송금종 기자였습니다. 

송금종 기자 ▷ 네. 감사합니다.

송금종 기자 song@kukinews.com




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